Как правильно выставлять стопы – важное правило трейдинга

Если кто-нибудь уже сталкивался с трейдингом, особенно в высоковалатильной торговле криптой, то точно понимает важность соблюдения риск менеджмента в данном деле, а именно необходимость правильного выставления стоп-лоссов по заключаемым сделкам.

Биржевая торговля всегда сопряжена с большими рисками потерь. Стратегический торговый коридор, разумно торгующего трейдера, всегда находится между определёнными ценовыми точками -  тейк-профитом и стоп-лоссом, в пределах которых он фиксирует либо прибыль, либо убыток.

Хорошо когда цена идет в нужную сторону, но бывает и наоборот. Именно поэтому в торговле и необходимо всегда придерживаться риск менеджмента.

Как правильно входить в сделку

Каждая сделка должна быть с понятным риском к депозиту. Т.е., при входе в любую позицию должен быть обязательно выставлен стоп-лосс, т.к. текущий рынок может преподносить различные сюрпризы и поэтому не стоит этого игнорировать, чтобы не потерять деньги.

Т.е., вы вошли в позицию, и цена пошла против вашего прогноза (пошла не к тейку – в рост, а к стопу – в снижение), за счёт чего «выбивается» стоп и сделка закрывается с убытком.

Но как в такой рисковой ситуации, с точки зрения правильно трейдинга, определить оптимальную величину возможных потерь для трейдера.

Разумная торговля всегда подразумевает под этими потерями от 1 % до 3 % от депозита.

Т.е., если вы входите в сделку и вас выбивает по стоп-лоссу, то вы теряете от депозита ровно 1 %.

Если у вас открыто, к примеру, 5 сделок, и все они были выбиты по стопу, то вы потеряете суммарно 5 % от всего депозита. В данном случае, это и есть правильный контроль ваших рисков.

Расстановка различных величин процентных потерь по разным позициям (для одной 3%, для второй 10 %, для третьей 15 % и т.д.) несёт в себе очень высокие риски.

Что это означат

Если у вас будут разные стопы (потенциальные потери) к депозиту, то в случае успешной торговли, когда ваши сделки будут достигать тейков, они могут не перекрыть ваши стопы. Потому что тейк будет приносить, условно, 3 – 5%, а какой-то жирный стоп принесёт 10-15% от депозита, и таким образом вы ничего и не заработаете.

Понятно, что все хотят заработать побольше, а потерять поменьше, чего в практике бывает не часто. Поэтому успешная торговля должна всегда основываться на умеренных подходах, что позволит снизить убыточность (за счёт низкого процента потерь – 1 – 3% от депозита) и получить при этом потенциал к росту прибыли. Именно умеренность и  являет основным и важным правилом трейдинга.

Расчёт 1 % потерь от депозита  - где и как выставлять стоп по сделке на примере графика

Когда имеется ввиду 1 % потери от депозита, то многие ошибочно думают, что это необходимо посчитать на графике.

Т.е., на графике стоп-лосс по сделке может быть любой. Он может быть и 4%, и 10 %, и 18 % и т.д. В данном случае речь идет о том уровне поддержки (в соответствии с выбранной стратегией), который вы установили от текущей цены, для того чтобы закрыть сделку при изменении направления тренда. И, если, к примеру, вы установили этот уровень стопа в 18 % (ниже от текущей цены входа), то в случае её закрытия по нему вы теряете всего 1% от депозита. И далее, чтобы разобраться почему так, мы подтвердим это на простом примере.

Риск от депозита в 1 % это не равно тому, что вы ставите в стоп-лоссе на 1 % по конкретной сделке на графике.

Рассмотрим алгоритм расчета на простом, условном примере.

У нас на бирже есть 1200 $, что и составляет объём всего нашего депозита. Мы решаем открыть лонговую позицию на покупку BTC по цене 23176,70 $. При этом определяем зону наших рисков по данной сделке уровнем поддержки в 22439,79 $ и выставляем на эту цену стоп-лосс. Т.е., если цена пойдёт вниз, то при достижении этой ценовой отметки позиция должна закрыться, с целью минимизации убытков по ней. Процент стоп-лосса по графику составляет 3, 2 %, а фиксированная сумма возможных потерь  1 % от депозита = 12 $ (1200 $ x 1 %).

Вопрос - на какую сумму открывать позицию при данных условиях ?

Делаем простой расчёт пропорции:

3,2 %   -   12 $

100 %     -   x

где

3,2 % - просадка по графику от цены открытия позиции до стопа по графику

12 $ - фиксированная сумма потерь (1 % от всего депозита)

100 % - процент всего нашего депозита на бирже по отношению к которому мы и считаем потери

x - сумма на которую необходимо открыть позицию.

(100  x 12 )/3,2  = 375 $

Таким образом, чтобы наши потери при сработке стопа (как показано на графике) составили 1 % от суммы депозита в 1200 $ необходимо отрыть позицию на сумму 375 $.

А если торгуем с плечом ?

А как рассчитать объем (сумму) входа, если мы торгуем не на споте или не с первым плечом, а, к примеру, с пятым (5x) или десятым плечом (10x) и т.п. ?

Рассмотрим расчёт относительно данных предыдущего примера, но уже торговли с десятым плечом.

Всё достаточно просто. В данной формуле необходимо процент стоп-лосса по графику (3,2 %) умножить на наше плечо (10x).

(100 x 12 )/(3,2 x 10 ) = 37,5 $

Таким образом, при торговле с плечом x10, нам необходимо войти в сделку на сумму 37,5 $, чтобы наши потери при сработке стопа в 3,2 % по графику составили 1 % от депозита.

Данная стратегия – это и есть важное правило трейдинга, связанное с правильным выставлением стоп-лоссов по открываемым позициям (сделкам).

Еще раз отметим.

При необходимости быстрого расчёта объёма входа по конкретной сделке, можно воспользоваться онлайн-калькулятором.

Как правильно выставлять стопы – важное правило трейдинга – Как-то Так !